Planning Early Retirement by Selecting Long-Term Stocks

Abstract

Most Asian countries are slowly coming experience with the challenge of ensuring that their eldest citizens will have enough money to live on. As we knew that the portion of the older Thai population has increased sharply and expected to become a full-fledged aging society in 2025. In considering, we are deeply concerned about the investment opportunities for seniors who are interested in The Stock Exchange of Thailand (SET). The analysis was based on the Optimization Portfolio Selection with the Efficient Frontiers which reduce risks. To construct a portfolio frontiers, Genetic Algorithm and Ant Colony Optimization were used for comparison between return and risks. According to the result, Genetic Algorithm is more efficient than Ant Colony Optimization.

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาการเกษียณอายุการทำงานของคนไทยหลายคนที่ไม่มีเงินเก็บเพียงพอต่อ การเลี้ยงชีพตนเองในวัยเกษียณ ซึ่งมีการพยากรณ์ว่าในปี 2568 ประเทศไทยจะมีสัดส่วนผู้สูงอายุถึงร้อยละ 20 หรือเรียกว่า เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยการวิจัยในครั้งนี้ได้ศึกษาวิธีการวางแผนเพื่อการเกษียณให้กับบุคคลที่สนใจอยากจะลงทุนในตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) เพื่อเพิ่มรายได้ตั้งแต่เริ่มทำงานจนถึงหลังการเกษียณและลดความเสี่ยงในการลงทุนให้อยู่ ในระดับที่สามารถยอมรับได้ โดยสร้างพอร์ตการลงทุนจากการคัดเลือกหุ้นที่มีอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) มี วิธีการคือนำหุ้นแต่ละตัวมาวัดประสิทธิภาพผลประกอบการและเลือกหุ้นที่มีคะแนนสูงสุด 10 อันดับแรก แล้วนำมาใช้หา สัดส่วนการลงทุนด้วยแบบจำลองวิธีเชิงพันธุกรรม (Genetic Algorithm) และแบบจำลองอาณาจักรมด (Ant Colony Optimization) แล้วทำการเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการใช้สัดส่วนการลงทุนของทั้งสองแบบจำลอง ซึ่งผลการวิจัยพบว่าแบบจำลองเชิงพันธุกรรมสามารถนำไปเป็นแนวทางในการลงทุนได้ดีกว่าแบบจำลองอาณาจักรมด