โมเดลการทำนายทิศทางราคาหุ้นของกลุ่มธุรกิจการเงินและกลุ่มทรัพยากร Prediction Models of Stock Price Direction for Financial Group and Resource Group

Abstract

งานวิจัยนี้เป็นการนำเสนอการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของโมเดลการทำนายทิศทางราคาหุ้นของกลุ่มธุรกิจการเงิน และกลุ่มทรัพยากร โดยใช้อัลกอริธึมที่ได้รับความนิยมมากในงานวิจัยด้วยกัน 3 ประเภทคือ ระบบฟัซซี ระบบอนุมานฟัซซี บนฐานโครงข่ายปรับตัวได้ และโครงข่ายประสาทเทียมแบบหลายชั้น โดยใช้ข้อมูลการซื้อขายจากตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทยของกลุ่มธุรกิจการเงินและกลุ่มทรัพยากร ซึ่งทั้งสองกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีปริมาณซื้อขายมากที่สุดและติด 10 อันดับ แรกตามดัชนีราคาหลักทรัพย์ SET50 ในการนำไปใช้ในการสอนและการทดสอบของโมเดลที่สร้างขึ้นจากทั้ง 2 กลุ่มๆ ละ 5 โมเดล และทำการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของโมเดลด้วยค่าการทำนายถูกต้องและค่าความคลาดเคลื่อนในแต่ละโมเดล ผลของการวิจัยพบว่า โมเดลที่สร้างด้วย โครงข่ายประสาทเทียมแบบหลายชั้นเป็นโมเดลที่มีประสิทธิภาพดีที่สุด